期权牛市垂直价差延续

时间:2017年04月07日 11:19:24 中财网
  周四,50ETF震荡上行,收盘2.384,上涨0.002,涨幅为0.08%。与此同时,50ETF认购期权全线走低,认沽期权涨跌互现。其中,4月平值认购期权“50ETF购4月2400”震荡收低,最终收报0.0124,跌8.82%;4月平值认沽期权“50ETF沽4月2400”震荡收高,最终收报0.0298,涨2.76%,
  成交方面,周四期权成交量减少,持仓量增加。成交量方面,单日成交515831张,较上一个交易日减少22.41%。其中,认购期权成交290062张,认沽期权成交225769张。期权成交量认沽认购比(PC
  Ratio)为0.78,上一交易日为0.74。持仓方面,期权持仓总量增加0.99%至1569938张。成交量/持仓量比值为32.86%。

  波动率方面,4月平值认购期权合约“50ETF购4月2400”隐含波动率为7.73%;4月平值认沽期权合约“50ETF沽4月2400”隐含波动率为10.24%。

  光大期货分析师张毅表示,昨日50ETF震荡收高,从50ETF周K线及日K线来看,目前都有明显上涨信号出现,本轮反弹行情有望再度展开。

  期权方面,投资者如果对于50ETF中短期走势持乐观预期,则可以在4月合约上构建牛市垂直价差,选择的期权合约可以考虑平值认购期权和虚值一档认购期权(即2.35和2.40行权价的认购期权)。(马爽)
  .中.国.证.券.报
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